Cílem práce bylo vytvoření použitelného obchodního systému a jeho praktická aplikace na akciovém trhu. Tomu předcházelo seznámení čtenáře práce s charakteristikou technické analýzy.
Teoretická část na začátku práce vysvětlila teorii efektivních trhů a zabývala se základy technické analýzy – používanými grafy, podporou, odporem, trendovými liniemi, formacemi a technickými indikátory.
Praktická část, která tvoří jádro celé bakalářská práce, byla zaměřená na návrh jednotlivých součástí obchodního systému TFS a navržení použitých strategií. Po nich následovalo jejich otestování a srovnání s jinými, obecně používanými, strategiemi, jako jsou Kup a drž nebo Přikupování.
Následně byla provedena optimalizace parametrů jednotlivých strategií a proběhl výběr nejlepší strategie a její další rozpracování, otestování a vytvoření konečné verze obchodního systému.
Nakonec byl celý systém otestován na datech z období od dubna 2009 do dubna 2010, která nebyla dříve použita, a to jak na původně vybraných akciích, tak na nově zvolených.
Ukázalo se, že za použití technické analýzy a dalších pravidel při vytváření obchodního systému lze úspěšně zhodnotit peněžní prostředky vložené do nákupu akcií. Důkazem je zhodnocení ve výši 69% od 01.04.2005 do 01.04.2009 a zhodnocení ve výši 27% v následujícím jednoletém období. Přestože v době od 01.04.2009 do 01.04.2010 nedokázal TFS překonat některé obecně používané strategie, jiné naopak překonat dokázal. Na trzích, kdy poklesy mohou přijít stejně jako růsty, se ukazuje jako poměrně důvěryhodný. Na přelomu let 2008 a 2009 by totiž ochránil obchodníka před velmi vysokými ztrátami.
Přínosem pro veřejnost může být jak samotný systém, tak i postup, jakým byl vyvíjen.
Systém do budoucna skýtá další možnosti rozvoje. Jsou to zejména tyto:
- s rostoucí velikostí účtu bude možné obchodovat větší pozice a snížit tak zatížení poplatky,
- s rostoucí velikostí účtu bude možné vytvořit, vyzkoušet a souběžně obchodovat další strategie,
- pro vstupy lze používat příkazy typu Trailing Limit,
- pro výstupy lze zkusit otestovat příkazy typu Trailing Limit namísto výstupů založených na klouzavých průměrech,
- lze otestovat opakovaný vstup do obchodu při uzavření obchodu stop-lossem, pokud je kratší MA stále nad delším i po několika dnech.
Přidat komentář