Vývoj a úpravy obchodního systému

Autor: Roman 7 roky Komentáře

4.1 Výběr strategie ze základního obchodního systému

Na základě testování různých postupů v kapitole č. 3 jsem se rozhodl dále rozpracovat strategii č. 3, která je postavená na křížení jednoduchých klouzavých průměrů.

Výsledek po zprůměrování optimalizovaných parametrů u této strategie zaostává za nejlepším dosažitelným výsledkem o 67 procentních bodů (zisk 104,81% u optimalizované strategie oproti zisku 37,76% u strategie s průměrnými parametry). Jemnějším výběrem společných klouzavých průměrů pro všechny akcie se pokusím zvýšit ziskovost celého portfolia a zároveň snížit průměrný drawdown a zvýšit procento ziskových obchodů oproti strategii 3b.

4.1.1 Úprava parametrů

Programová optimalizace parametrů v aplikaci ProRealTime ukazuje nejen nejziskovější kombinaci parametrů, ale i další (méně ziskové) alternativy.

Optimální parametry se u několika akcií pohybují u kratšího průměru s periodou okolo 10 nebo 20 a u delšího okolo 30 nebo nad 100. V rozsáhlejších reportech se dají najít další kombinace parametrů, které příliš nezhoršují celkovou ziskovost akcie.

Data z těchto repotů bohužel nejde exportovat a aplikace s nimi neumožňuje žádnou další práci. Bez ručního přepisování stovek hodnot tedy není možné nějak softwarově najít společné parametry, které by šly použít na všechny akcie.

Po vizuálním zhodnocení reportů jsem se rozhodl dále otestovat tyto strategie:

Tab. č. 18: Upravené vstupní a výstupní strategie

Označení Indikátor Akce Indikátor Signál
7a MA10/MA35 MA10 jde nad MA35 nákup
MA10 jde pod MA35 prodej
7b MA20/MA40 MA20 jde nad MA40 nákup
MA20 jde pod MA40 prodej
7c MA20/MA120 MA20 jde nad MA120 nákup
MA20 jde pod MA120 prodej

 

Mělo by se ukázat, jaký typ klouzavých průměrů se hodí na které akcie. Je možné, že výsledný systém bude následně postavený na jejich kombinaci. Ostatní náležitosti systému, jako je např. velikost pozic nebo stop-loss, se měnit nebudou.

4.2 Výsledky vlastních upravených strategií

Výsledky strategie 7a MA10/MA35

Při použití kratšího jednoduchých klouzavého průměru o délce 10 dní a delšího o délce 35 dní pro jejich vzájemné křížení by se podařilo na celém portfoliu dosáhnout zisku 42,21%.

Tab. č. 19: Výsledky strategie 7a MA10/MA35

Akcie Celkový zisk/ztráta Realiz. Zisky Realiz. ztráty Počet obchodů % zisk. obchodů Drawdown
ACH 3677 4510 -833 12 58,3% 820
COH 21 1805 -1784 14 35,7% 1985
SID 227 1317 -1090 15 46,7% 1024
NE -158 1262 -1420 17 35,3% 1048
TLK 889 2201 -1312 19 52,6% 1032
TS 4578 5318 -740 11 45,5% 809
TMO 644 1336 -692 19 36,8% 780
UNH 116 776 -660 13 46,2% 557
URBN -1694 827 -2521 21 42,9% 2371
WIT 142 1363 -1221 16 31,3% 1094
Celkem 8442 20715 -12273 157 42,7% 1152

 

Ve srovnání se strategií 3b (s průměry 18 a 66) se při použití průměrů o délce 10 a 35 podařilo zhodnotit investované prostředky o takřka 4,5 procentního bodu lépe. Nepatrně se zvýšil podíl ziskových obchodů, drawdown zůstal skoro nezměněn. Negativem je nárůst počtu obchodů a tedy i vyšší časová náročnost obchodování.

Výsledky strategie 7b MA20/MA40

Při použití kratšího jednoduchých klouzavého průměru o délce 20 dní a delšího o délce 40 dní pro jejich vzájemné křížení by se podařilo na celém portfoliu dosáhnout zisku 41,53%.

Tab. č. 20: Výsledky strategie 7b MA20/MA40

Akcie Celkový zisk/ztráta Realiz. zisky Realiz. ztráty Počet obchodů % zisk. obchodů Drawdown
ACH 2893 4083 -1190 11 54,5% 1202
COH -463 1406 -1869 13 23,1% 1971
SID 1745 2188 -443 9 55,6% 651
NE 101 1192 -1091 13 46,2% 902
TLK 364 1619 -1255 13 38,5% 848
TS 4076 4824 -748 9 55,6% 661
TMO 403 1027 -624 12 41,7% 744
UNH -596 371 -967 13 38,5% 1090
URBN -84 1643 -1727 12 33,3% 1445
WIT -133 1047 -1180 13 23,1% 1236
Celkem 8306 19400 -11094 118 39,8% 1075

 

Obchodování s průměry o délkách 20 a 40 dává podobný celkový výsledek jako předchozí postup s 10 a 35. Různé akcie ale na změnu průměrů reagují různě. Se zvýšením periody klouzavých průměrů se snížil celkový počet obchodů.

Výsledky strategie 7c MA20/MA120

Při použití kratšího jednoduchých klouzavého průměru o délce 20 dní a delšího o délce 120 dní pro jejich vzájemné křížení by se podařilo na celém portfoliu dosáhnout zisku 33,28%.

Tab. č. 21: Výsledky strategie 7c MA20/MA120

Akcie Celkový zisk/ztráta Realiz. zisky Realiz. ztráty Počet obchodů % zisk. obchodů Drawdown
ACH 2025 2066 -41 4 75,0% 429
COH 700 855 -155 4 75,0% 510
SID 807 1086 -279 6 66,7% 872
NE 759 841 -82 5 80,0% 433
TLK 223 747 -524 6 33,3% 662
TS 573 1369 -796 6 33,3% 915
TMO 1670 1670 0 3 100,0% 332
UNH -574 0 -574 4 0,0% 635
URBN 560 564 -5 3 66,7% 415
WIT -87 897 -984 7 42,9% 1214
Celkem 6656 10095 -3440 48 54,2% 642

 

Celkový výsledek při použití průměrů o délce 20 a 120 sice nepřekonal předchozí strategie s kratšími průměry ani původní průměrovou strategii 3b s délkami průměrů 18 a 66, ale některé akcie si vedly výrazně lépe. S dalším růstem průměrů se také zvyšuje bezpečnost systému, neboť vzrostl podíl ziskových obchodů a snížil se průměrný drawdown.

4.3 Kombinace upravených strategií

Jak vyplývá z testování provedeném v předchozí podkapitole, ruční výběr parametrů pro klouzavé průměry vedl ve dvou případech (7a a 7b) k lepším výsledkům než původní strategie 3b. I v případě méně úspěšné strategie 7c přineslo šest akcií lepší výsledek než při nastavení průměrů podle 3b.

Nejlepších výsledků se dosáhne kombinací předchozích tří doladěných strategií. Pět akciový titulů vykazuje nejvyšší zisk při použití průměrů o délce 10 a 35 (ACH, TLK, TS, UNH, WIT), čtyři při použití délek 20 a 120 (COH, NE, TMO, URBN) a jeden při průměrech 20 a 40 (SID).

Aby nebyl systém příliš komplikovaný, budu používat kombinaci 10 a 35 a kombinaci 20 a 120. Na každou akcii budou aplikované ty délky, které přináší nejvyšší profit.

Výsledky strategie 7d MA(10/20)/MA(35/120)

Při použití jednoduchých klouzavých průměrů o délce 10 dní a 35 dní na akcie ACH, TLK, TS, UNH a WIT a při použití jednoduchých klouzavých průměrů o délce 20 dní a 120 dní na akcie COH, SID, NE, TMO a URBN pro jejich vzájemné křížení by se podařilo na celém portfoliu dosáhnout zisku 69,49%.

Tab. č. 22: Výsledky strategie 7d MA(10/20)/MA(35/120)

Akcie Celkový zisk/ztráta Realiz. zisky Realiz. ztráty Počet obchodů % zisk. obchodů Drawdown Použité MA
ACH 3677 4510 -833 12 58,3% 820 10/35
COH 700 855 -155 4 75,0% 510 20/120
SID 807 1086 -279 6 66,7% 872 20/120
NE 759 841 -82 5 80,0% 433 20/120
TLK 889 2201 -1312 19 52,6% 1032 10/35
TS 4578 5318 -740 11 45,5% 809 10/35
TMO 1670 1670 0 3 100,0% 332 20/120
UNH 116 776 -660 13 46,2% 557 10/35
URBN 560 564 -5 3 66,7% 415 20/120
WIT 142 1363 -1221 16 31,3% 1094 10/35
Celkem 13898 19184 -5287 92 53,3% 687

 

Kombinací dvou různých délek MA na jednu skupinu akcií a dvou různých délek MA na druhou skupinu akcií se podařilo dosáhnoutvýrazně vyššího zisku než v předchozích strategiích. Počet obchodů je vyšší za použití kratších průměrů a stejně tak jsou i zisky, což je ale způsobeno charakterem akcie. Ani jeden akciový titul by po použití tohoto systému nakonec nevykázal ztrátu. Výrazně se snížil průměrný drawdown, který se už začíná blížit drawdownu ze strategií s optimalizovanými parametry.

4.4 Závěry z vývoje a úprav obchodního systému

Závěrem předchozího testování lze konstatovat, že doladěním systému jen na základě vizuálního nalezení společných ziskových parametrů se podařilo zvýšit jeho ziskovost téměř dvojnásobně oproti srovnatelné strategii 3b. Při použití tohoto systému by se ve sledovaném období povedlo překonat výkon indexu SP500 o více než 100 procentních bodů a ostatní klasické strategie o zhruba 70 procentních bodů.

4.5 Konečná verze obchodního systému

K technické analýze  akcií budu používat aplikaci ProRealTime, k vyhledávání vhodných akcií aplikaci Stock Screener.

Velikost jednotlivých pozic by měla být 10% z celkové velikosti účtu, nejméně však 2.000 USD.

Vyhledání vhodných akcií k nákupu budu provádět na základě několika kritérií. Jsou jimi:

  • tržní kapitalizace nad 5 mld. USD,
  • průměrná cena akcie za posledních 200 dní mezi 2 a 50 USD,
  • průměrný růst příjmů za posledních 5 a posledních 10 let v rozmezí 10 a 50%

Pro vstupy a výstupy z obchodů budu používat jednoduché klouzavé průměry. Signály k nákupu a prodeji budou dány jejich překřížením. Před obchodováním akcie otestuji na historických datech, jestli je lepší použít délky průměrů 10 a 35 nebo délky 20 a 120.

V každém obchodě budu používat stop-loss příkaz typu Trailing Limit ve výši 2% z celého objemu účtu.

I polovina obchodů se může nakonec ukázat jako ztrátová. Důležité je vstupovat do všech obchodů, neboť zisky při ziskových obchodech převyšují ztráty při ztrátových. Ani série ztrát by tedy neměla učinit TFS ztrátovým jako celek.

Kategorie:
  Obchodování akcií
článek byl sdílen 0 krát
 000

Přidat komentář

Tvůj email nebude zveřejněn.